MATEMATICA PER LE SCELTE ECONOMICO-FINANZIARIE (4c)
(Prof. Andrea Berardi lett A-K, Prof. Andrea Gamba lett. L-Z)
Obiettivi
Il corso intende fornire allo studente gli strumenti quantitativi di base applicati nella matematica finanziaria classica per l’analisi delle operazioni finanziarie e la valutazione di progetti economico-finanziari.
E’ considerato insegnamento propedeutico obbligatorio Matematica.
1. Leggi e regimi finanziari
Operazioni finanziarie; capitalizzazione e attualizzazione; regime finanziario dell’interesse composto, regime finanziario dell’interesse semplice, regime finanziario dello sconto commerciale; tassi di interesse effettivi, nominali ed equivalenti; forza d’interesse; rendimento a scadenza; proprietà di scindibilità.
2. Rendite
Valore attuale e montante di una rendita; classificazione delle rendite; valutazione delle rendite; ricerca del valore della rata, del numero di rate, del tasso di interesse; tecniche di calcolo del tasso interno di rendimento: metodo delle tangenti e metodo dell'interpolazione lineare; indici temporali e di variabilità.
3. Piani di ammortamento
Piani di ammortamento di prestiti: i) a rate costanti posticipate, ii) a rate costanti anticipate, iii) a quote capitale costanti, iv) con periodicità frazionata, v) con periodo di pre-ammortamento, vi) a rimborso unico. Leasing finanziario: valutazione e piano di ammortamento.
4. Valutazione e scelta di progetti economico-finanziari
Qualificazione dei progetti; criteri di scelta; criterio del valore attuale netto; criterio del tasso interno; criterio T.R.M.
Testo di riferimento
– P. BORTOT, U. MAGNANI, G. OLIVIERI, F.A. ROSSI, M. TORRIGIANI, Matematica finanziaria, seconda edizione con esercizi, Monduzzi, Bologna, 1998