Matematica per la gestione aziendale (2001/2002)

Obiettivi formativi

Il corso si propone di affrontare la metodologia che cura i problemi matematici del processo decisionale quantitativo.

È consigliata la frequenza insieme al corso di Matematica per l’Economia.

1. Premesse.
Richiami di algebra lineare. Insiemi convessi e poliedri. Funzioni convesse e forme quadratiche.

2. La programmazione lineare.
Formulazione di problemi di programmazione lineare. Struttura matematica, approccio grafico, proprietà. L’algoritmo del simplesso.

3. Teoria della dualità.
Definizione del problema duale; proprietà. Il teorema fondamentale di dualità. Interpretazione economica. Analisi di sensitività.

4. La programmazione quadratica.
Il caso convesso. L’algoritmo del simplesso modificato. Applicazioni.

5. Modelli di reti.
Il problema del cammino più breve, il minimum spanning tree, il massimo flusso.

6. Processi Markoviani.

Libro di testo
M. FISCHETTI, Lezioni di Ricerca Operativa, II edizione, Edizioni Libreria Progetto Padova, 1999

Libri di consultazione
D.C. SHIMKO, Finance in Continuous Time – A Primer, Kolb Publishing Company, 1992
F.S. HILLIER, G.J. LIEBERMAN, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 1990
R.E. MARKLAND, Topics in Management Science, J. Wiley & Sons, 1989
C. VERCELLIS, Modelli e Decisioni, Società Editrice Esculapio, Bologna, 1997
R. BRONSON, Ricerca Operativa, Collana Schaum
F. GIANNESSI, Metodi matematici per la programmazione, problemi lineari e non lineari, Pitagora Editrice, 1982