Company Management Mathematics (2002/2003)

Course not running

Course code
4S00407
Name of lecturers
Letizia Pellegrini, Alberto Roveda
Number of ECTS credits allocated
4
Language of instruction
Italian
Period
Second semester dal Feb 17, 2003 al May 24, 2003.

Lesson timetable

Second semester

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Learning outcomes

Il corso si propone di affrontare la metodologia che cura i problemi matematici del processo decisionale quantitativo.
È consigliata la frequenza insieme al corso di Matematica per l’Economia.

Syllabus

1. Premesse.
Richiami di algebra lineare. Insiemi convessi e poliedri. Funzioni convesse e forme quadratiche.
2. La programmazione lineare.
Formulazione di problemi di programmazione lineare. Struttura matematica, approccio grafico, proprietà. L’algoritmo del simplesso.
3. Teoria della dualità.
Definizione del problema duale; proprietà. Il teorema fondamentale di dualità. Interpretazione economica. Analisi di sensitività.
4. La programmazione quadratica.
Il caso convesso. L’algoritmo del simplesso modificato. Applicazioni.
5. Modelli di reti.
Il problema del cammino più breve, il minimum spanning tree, il massimo flusso.
6. Processi Markoviani.

Libro di testo
FISCHETTI M., Lezioni di Ricerca Operativa, II edizione, Edizioni Libreria Progetto Padova, 1999

Libri di consultazione
SHIMKO D.C., Finance in Continuous Time – A Primer, Kolb Publishing Company, 1992
HILLIER F.S., LIEBERMAN G.J., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 1990
MARKLAND R.E., Topics in Management Science, J. Wiley & Sons, 1989
VERCELLIS C., Modelli e Decisioni, Società Editrice Esculapio, Bologna, 1997
BRONSON R., Ricerca Operativa, Collana Schaum
GIANNESSI F., Metodi matematici per la programmazione, problemi lineari e non lineari, Pitagora Editrice, 1982

Teaching aids

Documents